El back-testing es un método utilizado por operadores e inversores para evaluar la eficacia de una estrategia de negociación. Consiste en aplicar la estrategia a datos históricos del mercado para ver cómo habría funcionado en el pasado. De este modo, los operadores pueden hacerse una idea del éxito y los riesgos potenciales de su estrategia antes de aplicarla en tiempo real.
Cómo funciona
Para probar una estrategia, un operador suele utilizar un programa informático que puede simular operaciones basadas en datos de mercado anteriores. El proceso incluye la definición de las reglas de la estrategia, como cuándo comprar o vender, y su posterior ejecución a partir de datos históricos. El software realiza un seguimiento de los resultados de estas operaciones simuladas, proporcionando resultados detallados sobre el rendimiento de la estrategia.
Ejemplo
Imaginemos que un operador tiene una estrategia que consiste en comprar una acción cuando su precio se sitúa por encima de su media móvil de 50 días y venderla cuando cae por debajo de su media móvil de 50 días. Al realizar una prueba retrospectiva de esta estrategia con cinco años de datos históricos de valores, el operador puede ver cuántas operaciones habrían sido rentables, las pérdidas o ganancias totales y los niveles de riesgo de la estrategia.
El back-testing es una herramienta útil para evaluar las estrategias de negociación. Comprendiendo su proceso y sus limitaciones, los operadores pueden tomar decisiones más informadas.
